Майк рекомендует трейдерам также использовать другие средства, такие как понимание потока ордеров на основе анализа данных Level II (Depth of Market или стакан). Алгоритмический трейдинг, как следует из названия, — это программный код, осуществляющий торговлю на рынке в автоматическом режиме. Относитесь к алгоритмическому трейдингу, как набору логических правил, которым должна следовать программа. Основные — это арбитраж, который предполагает заработок на разнице в цене актива на разных рынках (допустим, на двух биржах), и маркет-мейкинг, то есть игра на курсах монет и их деривативов.
Для кого подходит трейдинг?
- Трейдинг подходит тем, кто хочет иметь финансовую независимость и имеет строгую дисциплину. Если вы хотите ‘срубить капусты’ – трейдинг не для вас.
- Для новичков необходимо изучить основы трейдинга.
- С трейдингом вы можете зарабатывать в удобном темпе.
- Если вы изучили основы и готовы торговать — торгуйте с умом.
Соответственно, в процентном скользящем единственным параметром является вес (процент), а в периодном – период скользящей средней. Однако сейчас на российском рынке акций большинство наиболее простых торговых стратегий уже активно используются. Роботы, реализующие сходные стратегии, начинают активно конкурировать между собой, что снижает эффективность их применения. Росту, что и наблюдалось на российском рынке акций вплоть до 2011 г., где положительная динамика ключевых индексов отчетливо просматривается даже с учетом их резкого снижения в разгар кризиса 2008 г. Однако в последние несколько лет динамику отечественного фондового рынка можно назвать скорее боковой (так называемый бестрендовый рынок, или флэт).
О видах торговых роботов
Если обычный инвестор в ситуации неопределенности предпочтет дождаться выхода статистики и только потом совершать торговые операции, то робот этого учесть, естественно, не в состоянии. Ручной торговле будешь что-то вычислять, анализировать и выставлять заявки, благоприятные условия для арбитража уже исчезнут. Важно также не забывать о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие движение цены. Ими являются индикатор настроения публики, изучение соотношения спроса и предложения на рынке, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие. Алгоритмический трейдинг в арбитражных стратегиях применяется с особой активностью, поскольку важно быстрое выявление рыночной неэффективности. Это связано с тем, что при крупных объемах сделок цены корректируются практически сразу.
Как ни странно, но изначально торговые роботы создавались не с целью получить максимум прибыли, а для того, чтобы автоматизировать исполнение крупных заявок. Поначалу такими алгоритмами пользовались инвестиционные и паевые фонды, банки, институциональные инвесторы, которые просто не могли себе позволить лишние риски в работе с огромными денежными суммами. Раньше приходилось обращаться в специальные компании, в которых работали очень опытные и квалифицированные сотрудники, специализирующиеся именно на открытии ордеров. Но работа через посредников была очень неудобной, и когда программисты разработали автоматические движки для открытия сделок, сложные заявки стали исполняться намного удобнее. И хотя комиссия за использование такого движка была выше, чем стоимость услуг посредников, это было все равно выгодно. Алгоритмическая торговля или алготрейдинг — это торговля при помощи так называемых роботов или советников, математических алгоритмов, которые с высокой точностью могут предсказать поведение валютной пары.
Текст научной работы на тему «Алгоритмизация торговых стратегий фондового рынка»
Как правило, программы, предназначенные для торговли по направлению тренда, выполняют те же функции, что и трейдер. Это анализ свечных и графических фигур, показателей индикаторов. Учитывая количество сделок, совершаемых HFT программами, биржам особенно «нравятся» HFT фирмы. Большое количество совершаемых ими сделок формирует колоссальный торговый объем, что в свою очередь увеличивает комиссионный доход бирж. В марте 2016 года, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) была оштрафована на 5 миллионов долларов США после того, как выяснилось, что она создавала особые, наиболее благоприятные условия для работы HFT фирм.
Помимо этого, получение прибыли лишь на одной рыночной неэффективности практически не представляется возможным, поскольку арбитраж пользуется большой популярностью. По этой причине следует открывать множество таких сделок, а это под силу только роботу. По этой причине большая часть трендследящих стратегий предназначена для работы на средне- и долгосрочных таймфреймах. Советники бывают бесплатными и платными, причем от этого не зависит их качество.
Количественный трейдинг
Робот может посылать сотни приказов в минуту, поэтому производительность системы крайне важна. Если система реализована не очень хорошо, то неизбежно возникновение значительного проскальзывания между ценой, когда приказ должен был быть выставлен и той, по которой он реально исполнился. После настроек робот начнет совершать сделки в автоматическом режиме по выбранной стратегии и в рамках установленого лимита. Мы знаем миллион примеров, когда трейдеры теряли все свои деньги, поддавшись эмоциям и совершив неверную сделку. Роботы как раз минимизируют риск принятия импульсивных решений», — поясняет Иван Щербаков.
Всем известно, что, когда крупный игрок хочет набрать или разгрузить свою позицию, он использует для этого пассивные алгоритмы, выкупающие или сбрасывающие акции, не вызывая при этом подозрений у других участников рынка. Анализ тенденций в характере институциональных покупок или продаж поможет вам оставаться на правильной стороне рынка. В качестве примеров можно привести ожидание отката, чтобы открыть длинную позицию, либо поиск мощных движений внутри дня.
Алгоритмический трейдинг (алгоритмическая торговля)
Торговые советники сегодня на пике популярности, потому что автоматизированный трейдинг значительно экономит время, силы и нервы, не требует глубоких рыночных знаний и подходит даже новичкам. Но можно ли считать алготрейдинг идеальным инструментом заработка на Форекс? В рамках данного исследования представлен торговый робот, который создан специально для эффективной работы в кризисный период. Робот был создан на платформе TSlab, предоставленной ОА «Открытие Брокер».
- И хотя комиссия за использование такого движка была выше, чем стоимость услуг посредников, это было все равно выгодно.
- По статистике, из всей массы предложений в интернете лишь 10-15% являются достойными, остальное же — или уже нерабочие советники, или просто мошеннические схемы.
- А цена открытия за данный период и цена закрытия за тот же период отображаются короткими горизонтальными штрихами.
- Закрытие сделки следует выполнять, когда произойдет корректировка цены.
Алгоритмическая торговля позволяет круглосуточно зарабатывать деньги без участия человека или с минимальным вмешательством. При этом, прибыть от такой торговли как правило выше, чем при сделках, которые открываются в ручном режиме. Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке. Каждый брокер называет свои алгоритмы по-разному, что приводит к трудностям сравнения услуг алгоритмической торговли для выбора лучшей.
При возникновении проблем с роботом, проявляющихся в большом количестве безуспешных сделок подряд, следует взять управление в свои руки и приостановить процесс торгов на некоторое время. Обязательно открывайте терминал один раз в несколько часов, чтобы контролировать трейдинг. Языки программирования вроде C++/Java обычно лучше всего подходят для написания торгового движка, но при их использовании https://lahore-airport.com/algoritmicheskiy-treyding/ возникают вопросы по времени разработки, легкости тестирования и поддержки кода. В тех случаях, когда важна скорость работы (например, в случае HFT-трейдинга), используются эффективные низкоуровневые языки — C++ и даже чистый С. Большинство брокерских API имеют интерфейсы на C++ и/или Java. Частота совершения торговых операций — важнейший элемент алгоритма торгового движка.
О легкости и простоте процесса торговли на мировых рынках сегодня написана не одна сотня статей. Известные аналитики, рыночные эксперты и профессиональные трейдеры наперебой уверяют нас в том, что получить прибыль можно всего несколькими касаниями клавиш ПК или экрана смартфона. Нередко возможность легкого заработка связывают и с загадочным словосочетанием “алгоритмический трейдинг”, называя его волшебной палочкой-выручалочкой для тех, кто не может посвящать торговле много времени.
Что нужно для трейдинга?
Для успешного трейдинга нужно знание законодательства и правил торговли, отличная теоретическая база, понимание особенностей функционирования биржи и фондового рынка, навыки планирования и аналитики, умение замечать незначительные на первый взгляд детали и, конечно, свободный капитал.
